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Dans la vraie vie, plusieurs contraintes de
rebalancement de portefeuilles sont tout
simplement trop complexes pour un humain ou pour un simple
chiffrier.
Le module de rebalancement d'iBalanceTM
s'appuie sur une technique d'optimisation éprouvée pour résoudre les
problèmes de rebalancement de portefeuilles. En combinant les "Soft
Models" et les contraintes de portefeuilles, l'engin d'optimisation
d'iBalanceTM propose les recommandations les plus
appropriées tout en minimisant la dispersion.
En tant que gestionnaire d'investissements, vous savez jusqu'à quel
point la qualité d'exécution est importante et devient une valeur
ajoutée pour vos clients.
Lorsque vous rééquilibrez vos
portefeuilles avec iBalanceTM ,
vous réalisez les principaux objectifs
suivants:
- Atteinte
automatique des cibles
d'investissements (par titre, par
région, secteur, capitalisation
boursière, durée,
etc.),
- Gérer de
façon transparente des
portefeuilles personnalisés
ou des familles de
portefeuilles,
- Réduire drastiquement
le temps d'implantation d'une
nouvelle stratégie de placements et de
tout mouvement de
portefeuille.
Scénarios typiques
d'usage:
- Révision de
la répartition des
actifs
- Swap de titres: 1-1, n-m
- Liquidation
- Rebalancement d'une
portion de portefeuille
- Alignement progressif
de portefeuille
Fonctions clés:
- Mode automatique, manuel ou assisté (What-if)
- Rebalancement tactique
ou stratégique
- Renforcement de la
conformité
- Réduction des
coûts de transactions
- Calquer un indice
- Optimisation de la taxation multi-portefeuilles
- Classement de
titres par préférence (min/max/cible/achat
max)
- Contrôle de la
taille des lots
- Transaction minimale
- Models spécialisés ou
équilibrés
- Multi-gestionnaires
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Rebalancement